法巴水資源基金C(美元) | ||||||
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項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 16.8 | 15.63 | 21.09 | 24.04 | N/A | |
Sharpe | 0.59 | 0.33 | 0.07 | 0.16 | N/A | |
Alpha | 2.61 | 1.62 | 0.51 | 0.84 | N/A | |
Beta | 0.25 | 0.38 | 0.56 | 0.6 | N/A | |
R-squared | 0.18 | 0.41 | 0.51 | 0.48 | N/A | |
與指數相關係數 | 0.4266 | 0.6383 | 0.7109 | 0.6938 | N/A | |
Tracking Error | 26.79 | 20.07 | 19 | 20.49 | N/A | |
Variance | 23.52 | 20.35 | 37.08 | 48.17 | N/A |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
法巴水資源基金C(美元) | 19.14 | 0.33 | 0.38 | 15.63 | |
同投資類型平均 | 20.20 | 0.41 | 0.31 | 13.18 | |
同投資類型排名 | 6/8 | 7/8 | 2/8 | 1/8 | |
同投資區域平均 | 11.57 | 0.33 | 0.84 | 10.10 | |
同投資區域排名 | 312/1754 | 844/1754 | 1592/1754 | 261/1754 | |
同投資標的平均 | 20.20 | 0.41 | 0.31 | 13.18 | |
同投資標的排名 | 6/8 | 7/8 | 2/8 | 1/8 |
法巴水資源基金C(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 21.02 | 26.18 | 13 | 27.54 | 14.91 | |
Beta | 0.78 | 0.8 | 0.41 | 0.6 | -0.11 | |
Sharpe Ratio | 0.2725 | -0.2599 | 0.5516 | 0.2034 | 0.5628 | |
Treynor Index | 2.1083 | -2.4675 | 5.0264 | 2.6987 | -21.8894 | |
Jensen Ratio | 2.6993 | -0.9344 | 1.3572 | 0.7182 | 2.7109 | |
Informaton Ratio | 0.1707 | -0.3258 | -0.3071 | 0.4164 | 0.0334 |